• 您的位置: 主页 > 心理测试 > 方法论 | 何以用Excel计算指数加以权移触动平分

    方法论 | 何以用Excel计算指数加以权移触动平分

    作者: locoy 作者QQ: 时间: 2019-06-21 17:49阅读: 我要投稿

      摆荡比值是最日用的权衡资产标价摆荡风险的目的,普畅通被分为两种:历史摆荡比值和凹隐含摆荡比值,历史摆荡爽快接到来己于度过去还愿的成提交价,凹隐含摆荡比值则根据市场报价铰算出产到来。

      历史摆荡比值的计算方法拥有叁种:

      骈杂摆荡比值,Simple volatility

      指数加以权移触动平分摆荡比值,Exponentially Weighted Moving Average volatility,信称EWMA? volatility

      GARCH

      指数加以权移触动平分摆荡比值的壹父亲特点在于:给近期的报还比值予以的权要紧高于远期,本文的本题坚硬是何以用Excel计算指数加以权移触动平分摆荡比值,以下分步儿子说皓。

      ?步儿子 1: 历史成提交价的收集儿子和整顿理

      从Yahoo.com网站下载买进卖所买进卖基金VTI己2018-1-2到2019-2-28的报价,条剩经调理后的收盘价。

      

      ?步儿子 2: 用Excel的ln()函数计算每日标价上涨跌幅,即ln(本买进卖日收盘价/上壹买进卖日收盘价)

      

      ?步儿子 3:?计算日标价上涨跌幅的平方

      

      ?步儿子 4: 计算每日权重

      绳墨是退以后儿到来买进卖日的标价波幅被予以的权重最高,退以后儿期越远的买进卖日的波幅的权重越小。详细做法是伸入壹个叫做Lambda (λ)的因儿子,每天的权重=(1- λ)λ0,λ必须小于1,普畅通被设定为94%。退以后儿到来买进卖日的标价波幅的权重为(1-0.94)=6%,前壹买进卖日的标价波幅的权重为6%*0.94=5.64%,以此类铰,譬如用于计算移触动平分值的天数为60天,每日权重如次:

      

      

      ?步儿子 5: 用每日权重迨以日标价上涨跌幅的平方

      选定Excel的单元格E252,用函数sumproduct()计算每日权重迨以日标价上涨跌幅的平方的结实。以最新的买进卖日2019-2-28为例,()内为退2019-2-28近日到的60个买进卖日的波幅区别迨以60日的权重,权重和买进卖日的波幅均为由远及近的以次老列,数值取值区间为D233:D292,每日权重所在的单元格为J3:J62,干为公式需寻求锁定,并以次向上拷贝到各个单元格直到2018-3-29所在的E62。

      

      

      ?步儿子 6: 计算年募化的标价摆荡比值

    上一篇:新设置报户口基金办公司与资产办公司的更加处 下一篇:没有了

    相关阅读

    [收藏本文]

    最新感言

    更多感言
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。广告评论一律删除处理!